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美银策略师表示,如果信贷市场出现进一步紧张的迹象,则可能会引发更大范围的股市大跌 ,因为包括养老基金在内的只做多投资者将会被动抛售。
“如果私营信贷问题持续存在,养老基金等投资者可能会被动卖出指数基金,以避免惩罚性私人资产标记 ,并履行持续义务,”美银证券的美国股票和量化策略主管Savita Subramanian表示。她周一在一份报告中写道,被动投资“主导着标普500指数 ” ,因此下行将会促使追踪指数的基金抛售股票 。
交易员愈加担忧小型银行的不良贷款将蔓延至股市的其他领域。上周四,一项地区银行股指数下跌逾6%,并且已连续四周下跌,创下今年持续时间最长的跌幅。
美银并非唯一对估值以及指数型基金潜在持续抛压发出警告的机构 , Miller Tabak + Co.首席市场策略师Matt Maley表示,追踪银行的交易所交易基金可能会加剧抛售 。
他写道,“鉴于银行ETF已经处于一些实质性的疲软状态 ,后续不需要太多的下行压力,就能确认银行股趋势的重大调整。”
面对养老基金强平的风险,Subramanian敦促投资者“有所选择”。
除了信贷风险之外 ,美银表示,标普500指数的20个不同价值指标“从统计角度看很昂贵”,持续三年的牛市面临着越来越大的估值风险 。与此同时 ,市场下滑的可能性正在上升。
Subramanian写道,“我们的熊市信号——通常在标普500指数触顶前的触发因素——表明需要格外谨慎。 ” 她指出,该行关注的10个熊市预警信号中 ,有6个已经触发 。通常情况下,平均70%的熊市信号是在市场触顶并开始持续下跌之前触发的。
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